FX取引の仕組み

移動平均線の定義

移動平均線の定義
ずっとFXから離れてた
11月30日から持ち金16万から再スタート移動平均線、MACDを主に30分足から8時間足を使いシンプルにゴールデンクロスをエントリーポイントにしました。
現在195.000円目標は0にしないこと— のぼ (@pachinko_yameta) December 16, 2019

移動平均線について その1〜3種類の移動平均線を描画してみる 〜#QuantX

スクリーンショット 2018-11-28 18.14.48.png

URL:QuantX Factory ホームページ
開いてみるとこんな画面が出てきます。

QuantX Factoryとは
ブラウザ上で動かせる、株式や仮想通貨などの売買ルール(アルゴリズム)移動平均線の定義 の作成、販売ができるシステムトレードプラットフォームです。pythonというプログラミング言語を用いて動かします。

今回のゴール

移動平均線の基礎を理解すること。
3種類の移動平均線をQuantX上で描画、売買シグナルを出すこと。
Ta-Libの扱いになれること。
この3つが今回の目標です!

移動平均線とは

金融用語解説

・エントリー:取引に参加すること、要は株を購入すること
・エグジット:取引から退場すること、要は株を売却すること
・ダマシ:売買サインが出たものの、相場はそのサインとは全く逆方向に動いていくこと。

移動平均線の役割

image.png

移動平均線の最も重要な役割は価格の動きを滑らかにすることです。
これによって上昇トレンドと下降トレンドがよくわかるようになります。

(画像引用:じぶん銀行)

移動平均線の考え方

移動平均線の定義 移動平均線の定義
日数 終値5日間の平均
1日目 110円50銭
2日目 110円90銭
3日目 110円10銭
4日目 109円50銭
5日目 110円20銭110円24銭
6日目 110円90銭 110円32銭
7日目 110円70銭 110円20銭

移動平均線の期間

ところで移動平均線を活用する上で何日間の平均をとったらいいのでしょうか?
よくあるチャートツールでは5日間、25(20)日間、75日間、200日間がよく用いられます。
一般的には5日移動平均線のことを「短期線」、25(20)日移動平均線のことを「中期線」、200日移動平均線のことを「長期線」と言います。75日移動平均線に関しては「中期線」「長期線」どちらにカテゴライズするかは人によって違います。

移動平均線の種類

単純移動平均線(SMA)

加重移動平均線(WMA)

指数平滑移動平均線(EMA)

最近の価格に比重を置き、過去になればなるほど比重を軽くして平均値を決定します。
比重の減少度合いは「平滑化係数」と呼ばれる0と1の間の値を取る定数α(平滑定数)で決められます。
MACDの計算式によく使われます。

メリットとデメリット

移動平均線の定義
名称 メリット デメリット
単純移動平均線(SMA) 大きなトレンドをつかみやすい 直近の市場の動きからは少々遅れをとる
加重移動平均線(WMA) 緩やかな上昇・下降相場では最も安定するレンジ相場や急な変動では利用価値がほぼなくなる
指数平滑移動平均線(EMA) 直近のトレンド把握にも有効 動きに敏感に反応する分ダマシのサインも多くなる

コードを実装してみる

TA-Libを用いる理由

今回(ほぼ毎回ですが)TA-Libを用いています。
あれ. 移動平均線ってデフォルトの簡単な奴があるじゃん..と思った方。
確かにただ平均をとる単純移動平均線ならTA-Libを使うまでもない(と言うか多分めんどくさい)ですが、計算が厄介指数平滑移動平均線くらいになってくると、自分で計算式を書くのが億劫になってきます。
また、他の指標を使う際に練れてもらうためにも今回TA-Libを使用しています。

コード解説

【1~3行目】ライブラリーのimport

talib pandas numpyをimportして使えるようにします。
talibはta pandasはpd numpyはnpとして今後扱っていきます。

【5~74行目】初期化 (トレードの基本設定)

初期化では、アルゴリズムで利用する市場(日本株等)、トレードする銘柄、利用する値(終値、高値など)を設定します。
6行目で初期化用の関数を定義 移動平均線の定義
8行目でプログラムのログ出力を行うコード(バックテストを行うときに必要)
9行目以下にトレードの基本設定を行います。
10行目のtarget="jp.stock.daily"で日足の日本株のデータを使うことを宣言します。
11行目のchannels以下で実際にデータを入れていきます。
13行目で"symbols"と書かれてありますが,<>に銘柄のデータを入れます。 移動平均線の定義
14~63行目まで"jp.stock."銘柄番号"" で使用する銘柄のデータを入れることができます。
データがない企業もありますので、バックテスト後エラーが起きた場合はここを見るといいと思います。
65行目の"columns"と書かれてありますが,<>に必要なデータ(終値など)を入れます。
トムソン・ロイター社からデータをいただいているセンチメントデータなども使えます。

シグナル定義

【76~80行目】使用するデータ量の設定

77行目では売買シグナルを生成する関数の定義しています。
80行目では各銘柄の終値(株式分割調整後)のデータを取得します。今回、単純移動平均線では必要なデータが終値(株式分割調整後)だけだったのでcpとして定義しました。データではたまに欠損値(値がNaNとなり、計算できない値)が含まれる場合があります。欠損値があると計算ができません。
そこで、fillna(method='ffill')を使うとNaNがあった場合に、さまざまな方法で自動的に補完をしてくれるようになります。

【82~86行目】データの容れ物を用意

今回短期(5日)、中期(25日)、長期(75日)の三本の単純移動平均を計算します。
そのデータを格納するための容れ物をDataFrameというオブジェクトを用い、作ります。
・短期をs_sma
・中期をm_sma
・長期をl_sma
と今回はしています。

【87~91行目】TA-Libによる計算

配列の際データがうまく使えるように.values.astype(np.double)というメソッドを用いたコードを記述しています。別のデータを入れる場合にもこのメソッドは同様につけてください。(つけないと多分エラーが出ます)
TA-Libのドキュメントで単純移動平均線は終値と期間が必要だったので記述します。
すると計算結果が返り値として出てきます。 移動平均線の定義
TA-Lib Documentation

【92~96行目】SMAの売買シグナルの定義

SMAの売買シグナル部分を定義していきましょう。
今回は簡単にsampleを応用したものを作ってみます。
短期線を長期線の比率を出したのものを二つ用意し、SMAのシグナルを定義します。
数値を変えると結果も大きく変わります!!

移動平均線(MA)を使いこなす!意識されているポイントを徹底解説!MA / EMA / WMA

2時からトレードタイムです。
オルトプラス、ファインデックス共にアゲアゲでした!
陽線、YH、移動平均線の位置、向き、全部良いのではないでしょうか?
そろそろ利確売りもでそうなので注意しながら見ていきます。
ただ、利益は伸ばしてなんぼなので、エントリーから+○%だから売りとかはしません。 pic.twitter.com/yRxNiC00UI

— ゆとまる (@Yuto87424294) December 19, 2019

移動平均線を使った手法

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線(MA)を使いこなす!意識されているポイントを徹底解説!MA / EMA / WMA

ゴールデンクロスとは、長期移動平均線を短期移動平均線が下から上に抜けることを言い買いが優勢となることを示唆します。

また、デッドクロスはその反対で長期移動平均線を短期移動平均線が上から下に抜けることを言い売りが優勢となることを示唆します。

ずっとFXから離れてた
11月30日から持ち金16万から再スタート

移動平均線、MACDを主に30分足から8時間足を使いシンプルにゴールデンクロスをエントリーポイントにしました。
現在195.000円

目標は0にしないこと

— のぼ (@pachinko_yameta) December 16, 2019

移動平均線の定義

私は、同じインディケーターの使い方にしても
「それを使って何を見るか?」という部分は細かく見れば、
人それぞれで違うのではないかと思ってます。

第1回目として今回は、インジケーターの王様「移動平均線」について解説していきます。

移動平均線(MA)とは


移動1

移動平均線(MA)とは、一定期間における価格の平均値を結んだ線の事です。
MA=ムービングアベレージ。動く平均です。

移動平均線は通常、

短期(5~15)、

中期(20~50)、

長期(75~200)

といった具合に、3つの数値で設定して使います。

移動平均線のパラメーターを5にしたとすれば、
そのチャート上に表示された線(=移動平均線)は、
直近5本分のローソク足の終値の平均を結んだ線、

ということになります。

もう十人十色。どれも正解です。

なので、見方の1つとしては、

その期間の平均値に対して、現在の価格(レート)が、
それより高い位置にあるのか?低い位置にあるのか?

ということを見ます。

なので、「移動平均線=適正価格」と言うことが出来ますよね。

ということは、その線を境に、
適正価格より高いか?低いか?ということを見ることが出来る。

つまり、 移動平均線よりローソク足が上にある時は、
「平均より高い=強気」 ということが言えて、

移動平均よりローソク足が下にある時は、
「平均より安い=弱気」 ということが言える、ということなんです。

この「強気」、「弱気」という言葉は、
相場以外ではあまり使わない、というか聞かないので、
最初はピンとは来ないかもしれませんが、

単に「平均より今の価格が高いのか?安いのか?」
ということが分かるんだ、って今はそのまま思っとけばOKです。

もう一つは、「移動平均線」自体の傾きを見ます。

上に傾いてるか?下に傾いてるか?
ってところですね。

で、仮に、 上に傾いてた としましょうか。

ということは、そのことから
「適正価格」が高くなっていっている 、 ということが分かります。

つまり、 「流行っている」 ということ。

移動平均線の定義 流行ってる ので、みんな 買いたい と思うし、
逆に、みんなが 買うから 、 流行る。

なんで流行ったか? ということは、今は置いておくとして、
「移動平均線が上を向いている」ということは、そういうことなんです。

下向いてた ら、その逆ですね。

廃れて来てる というか、 不人気 というか、

とにかく、みんな 「いらない」 と思い始めてて、 「売りたい」 と思っているということがわかる。

みんなが 売った から、 不人気 になったのか?
不人気 になったから、みんなが 移動平均線の定義 売った のか?はわかりませんが。

で、傾きの場合はもう1パターンあります。

それは、 どちらにも傾いてない という場合。

流行りも廃りもしてない。

だから 、 買いたい人もいれば、売りたい人もいるんですね。
これもまた、そのせいで流行も廃りもしてないのかもしれませんが。

そして、この「流行り」とか「廃り」とかは、
それをざっくりそのまま「目線」として捉えることも出来ます。

ちなみによく、

短期では5・10、

中期では20・21・26、

長期では200

の移動平均線が意識されやすいと言われます。

ローソク足20本分の終値(これも始値・高値・安値・・・など変えることが出来ますが、基本は終値で設定します。)の平均値を結んだ線ということですね。

その線よりローソク足が上にあれば強気。

その線よりローソク足が下にあれば弱気。

線を挟んで、ローソク足が行ったり来たりしているなら互角。

この線が上を向いていれば、相場の目線は上。

下を向いていれば、相場の目線は下。

平行になっていれば、相場の目線は定まっていない。

お好きなヤツをどうぞ

単純移動平均線=SMA


指数平滑移動平均線=EMA


加重移動平均戦=WMA


EMA1.png


若干、レートの動きに敏感に反応していますよね?

これ20期間だから「若干」ですが、期間が長くなればなるほど違ってきます。


EMA75.png

ん~・・・。そんな目に見えては変わんないっすね。笑

が、違いは”そんなにわからない”ってことです。


EURUSDDaily.png

移動平均線の使い方

これについては、「デッドクロス、ゴールデンクロス」などが 超有名 なので、
あえて私がこの場で解説する必要はないのかな、と。

まずは、
初心者の方に優しい環境認識としての移動平均線の使い方
をご紹介しますね^^

mataisetsu

なぜ、この数値にしたか?

これが重要。

先に正解をいいますと、
これは15分足のチャート
1時間足の20SMAと、4時間足の20SMA
を表示させているものになります。

15分足×4本=1時間足

1時間足×4本=4時間足

ここはOKですかね?

15分の20SMA×4=1時間足の20SMA

1時間足の20SMA×4=4時間足の20SMA

(この「15分足が4本で1時間足が1本で~・・・」という考え方は、
移動平均線を使うときだけじゃなくて、常に意識しておくといいですよ^^
この事に気付いてない人多いです。)

で、冒頭でお伝えした「移動平均線の向きは、相場の目線」という考え方。

この概念をプラスすると、

1枚のチャートで、上位足の目線もわかっちゃうんです。

1枚のチャートで環境認識も、エントリータイミングも両方図れちゃう、 移動平均線の定義
ということですね。あら、便利。

実際に狙えそうなところを示してみますね。

EURUSDM15_2016052323174499d.png

それと、それぞれの移動平均線ごとの距離にも注目して下さい。


1EURUSDM15.png

①の部分では、3本の移動平均線が集まって来ちゃってます。 移動平均線の定義
その後、転換してますよね。

移動平均線とは相場の大まかな流れを掴むチャート分析指標

移動平均線とは相場の大まかな流れを掴むチャート分析指標

移動平均線のチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線の見方

移動平均線の考え方

移動平均線の向き=トレンドの方向性

移動平均線の方向で分かるトレンドとレンジ相場

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線の角度=トレンドの強弱

移動平均線の角度で分かるトレンドの強弱

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線とローソク足の位置関係

移動平均線とローソク足の位置関係で分かるトレンドの向き

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線とローソク足は強く乖離すると収れんする原則

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線の短期、中期、長期線の組み合わせ

移動平均線が3本同じ方向を向いている状態は力強いトレンド

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線のおすすめ期間設定

年単位の長期投資の場合

数日~数週間のスイングトレードの場合

数時間単位のデイトレードの場合

移動平均線を使った手法

  1. ゴールデンクロスとデッドクロス
  2. 移動平均線乖離率
  3. グランビルの法則

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のゴールデンクロスのチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線のデッドクロスのチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線乖離率

乖離率は、以下の計算式で求めることができます。
乖離率(%)=(当日の終値-移動平均線の値)÷ 移動平均線の値 × 100

グランビルの法則

買いパターン4つ

移動平均線のグランビルの法則買いの4パターン

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

【買いタイミング(1)】
<ポイント>
下降トレンドから上昇トレンドに転換したタイミングです。下降トレンドが長期間続いた後のこのタイミングは底値圏での買いポイントとなります。
<移動平均線>
下落 → 横ばい~上向きに転じた時
<価格>
移動平均線を下から上に突き抜けた時

【買いタイミング(2)】
<ポイント>
上昇トレンドの中の押し目買いのタイミングとなります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
一旦下落し移動平均線を下回るが再度上昇し、移動平均線を下から上に突き抜けた時

【買いタイミング(3)】
<ポイント>
上昇トレンドの中の押し目買いや買い増しのタイミングとなります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
一旦下落するが、移動平均線の手前で再度上昇した時

【買いタイミング(4)】
<ポイント>
移動平均線からの乖離率を利用したリバウンド狙いのタイミングになります。
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
移動平均線の下に大きく乖離した時

売りパターン4つ

移動平均線のグランビルの法則売りの4パターン

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

【売りタイミング(1)】
<ポイント>
上昇トレンドから下降トレンドに転換したタイミングです。ポジションがある場合は、重要な利食いのポイントにもなります。
<移動平均線>
横ばいもしくは下向きにかわりつつある時
<価格>
移動平均線を上から下に抜いた時

【売りタイミング(2)】
<ポイント>
下降トレンドの中の戻り売りのタイミングとなります。
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
大きく下落後、再度上昇して移動平均線を上抜けした時

【売りタイミング(3)】
<ポイント>
下降トレンドの中の戻り売りや売り増しのタイミングとなります。
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
一旦上昇するが、移動平均線の手前で再度下落した時

【売りタイミング(4)】
<ポイント>
移動平均線からの乖離率を利用したリバウンド狙いのタイミングになります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
移動平均線の上に大きく乖離した時

仮想通貨のテクニカル分析「移動平均線」とは?使い方や設定方法

仮想通貨トレード

トレードでの使い方や見方、応用方法 が知りたいな」

移動平均線とは

移動平均線とは、 ある一定期間(たとえば過去5日間)の価格の平均を計算し、グラフ化したテクニカル指標 です。

などがありますが、 設定で自由に変更 することができます。

移動平均線の種類

その中でも代表的なのが、 「単純移動平均線(SMA)」と「指数平滑移動平均線(EMA)」の2つ。

単純移動平均線(SMA)

もっとも普及している、シンプルな移動平均線 移動平均線の定義 です。

一般的にはSMA(Simple Moving Average)と表記されますが、MA(Moving Average)ともいいますね。

たとえば5SMA(5MA)なら、 移動平均線の定義 日足を表示している場合には過去5日間、1分足を表示している場合には過去5分 間 の「平均価格」を最新のSMAとして表示 します。

指数平滑移動平均線(EMA)

単純移動平均線は過去○日の「平均」価格により計算されますが、「 現在に近い価格を重視すべき」「なのに、平均を取って計算するのはおかしい 」とする考え方もあります。

そこで、直近の価格を2倍にするなどし、 より現在 近い 価格 を重視した計算式で平均線を描いたのが、指数平滑移動平均線です。

移動平均線の見方、使い方

①トレンド判断

判断方法は簡単で、 「ローソク足が移動平均線の上にあれば上昇トレンド」「ローソク足が移動平均線の下にあれば下落トレンド」 です。

この点には正解はなく、トレーダーの研究が問われるところではありますが、仮想通貨界隈では、「 年単位で続くトレンド判断は200日移動平均線 」との意見が一般的です。

②ゴールデンクロスとデッドクロス

「短期線」と「長期線」の2つの移動平均線を表示させ、それらがクロスしたタイミングで売買します。

③「買われすぎ」「売られすぎ」判定

そこで、 移動平均線から上に離れすぎた場合「買われすぎ」とみなして空売りしたり、下に離れすぎた場合に「売られすぎ」とみなして買ったり と、逆張り的な発想でエントリーが可能です。

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