取引戦略

MACDの使い方

MACDの使い方
テクニカル分析

【最強】勝率が変わるMACDとRSIの組み合わせ方とは?

CDとRSIの分かり易い組み合わせ方

テクニカル分析

CDとRSIの分かり易い組み合わせ方

勝率が変わるMACDとRSIの組み合わせ方とは?

とれろく

MACDとRSIはテクニカル分析で定番の組み合わせですが、サインが複雑で分かりにくい。どっちのシグナルに従えば良いの?という声も多く聞きます。そこで分かり易く整理し、パフォーマンスが最大化する組み合わせ方を解説したいと思います。

  1. MACDとRSIのサイン同時点灯時
  2. MACDしかサインが出てない時
  3. RSIしかサインが出ていない時
  4. MACDのダイバージェンスをRSIで裏付ける

MACDとRSIの単独での使い方

MACDの基本的な使い方はゴールデンクロスによる買いとデッドクロスによる売りです。

MACDの売買シグナル ゴールデンクロスとデッドクロス

RSIの基本的な使い方は70以上での売り、30以下での買いです。

RSIの見方、使い方画像

MACDはトレンドに強く、レンジ相場に弱い。
対してRSIはトレンドに弱く、レンジ相場に強いという特徴を持ちます。

両者の強みと弱みを上手く組み合わせることを目的としたのが、MACDとRSIの組み合わせ手法になります。

MACDとRSIの4つの手法と判断

  1. MACDとRSIのサイン同時点灯時
  2. MACDしかサインが出てない時
  3. RSIしかサインが出ていない時
  4. MACDのダイバージェンスをRSIで裏付ける

MACDとRSIのサイン同時点灯時

これは非常に分かり易いサイン。
どっちともサインが発生していれば、素直にその通りに従えばOKです。

MACDとRSIのサインが同時に点灯

両社の計算式の都合上、大きなトレンドの天井・底でしか同時にサインが点灯しません。よって、最も利益が期待できるサインですが、発生は稀です。

MACDしかサインが出てない時

MACDしかサインを出していない

これは素直にMACDのサインに従うことをオススメします。

もし、長期>中期>短期という状態から、長期>中期 < 短期となれば、ゴールデンクロスが発生します。

ゴールデンクロスの発生メカニズム

長期・・26日EMA が 上昇トレンドの中
中期・・12日EMA が 下降トレンドであり、(長期>中期)
短期・・9日EMA が 12日EMAを上抜ける。
※(中期>短期という状態から、中期<短期となった状態)

要は ゴールデンクロスは、大きなトレンドの中にある中ぐらいの逆行トレンドに対し、逆張りでエントリー しています。

RSIしかサインが出ていない時

RSIしかサインを出していない

結論から言うと、RSIしかサインが点灯していない場合、見送るのが賢明です。

レンジ相場であればRSIが機能する。だからレンジ相場だと見込める時はMACDのサインを無視し、RSIのみで売買した方が良いのでは?という質問を頂くことがあります。

MACDの基礎知識と使い方

その使われる移動平均線ですが単純移動平均線SMA=Simple Moving Average)ではなく指数平滑移動平均線EMA=Exponential smoothed Moving Average)を使用しています。SMAは日足であれば日ごとの終値を足して単純に割るという算出方法ですが、EMAは過去のEMAを足していき最後に本日の価格を2倍して追加し平均値を算出します。つまり 直近の値動きを重視 して計算しているのです。このため単純移動平均よりも値動きに対してより 早く反応 するようになります。

MACDのチャート

ここでは二つのチャートを表示します。左がMT5のスマホで見たチャート、右がヒロセ通商さんのLionFXチャートです。一般的なのは右側のLionFXのチャートです。

一番大きな違いはMACDの表示方法です。LionFXでは線表示ですが MT5では棒グラフ表示 です。

そしてLionFXでは[MACD-Signal]の数値がヒストグラムで表示されているのに対し MT5では表示がありません 。

MACDの計算式

MACD= 短期EMA-長期EMA
シグナル= MACDのSMA
※一般的なチャートのヒストグラム表示= MACD-シグナル

MACDの設定値

短期EMA=12
長期EMA=26 MACDの使い方 MACDの使い方
シグナル=9

MACDをチャートで理解する

MACDは 12日のEMAから26日のEMAを引いたもの ですのでわかりやすくなるように下のチャートには両方の移動平均線を表示してみました。→EMA12(赤)/EMA26(水色)

EMA12の赤線が水色のEMA26よりも上にいる場合、その幅が広がれば広がるほど、つまり直近の動きが強くなればなるほどMACDが高くなったり反転側に深くなったりしていることがわかると思います。この2つの移動平均線(EMA12とEMA26)をチャート内に表示することなくトレンドと強弱が視覚的にわかるように開発されたのがMACDです。そしてそのMACDの過去9日間の平均値がシグナルです。

  • MACD:12日EMAの値から26日EMAの値を引いたもの
  • シグナル:MACDの過去9日間の単純移動平均
  • EMA12がEMA26より上にあれば上昇トレンド、その逆は下降トレンドという風に環境認識する

MACDの売買サイン (ゼロラインでの転換)

まず2本のEMA線が交わるポイントを白丸で囲んでみます。次にMACDがゼロラインを挟んで反転しているA, B, C, D を見てみます。同じタイミングで反転していることがわかりますね。これは”MACD=EMA12-EMA26″で計算されているので当然ですよね。

そして EMA12とEMA26が交差する点はMACDは”0” になります。これが ゼロライン です。このゼロラインからMACDが離れる方向に動いているか近づく方向に動いているか、また上下どちらに位置するかで、上昇トレンド・下降トレンドを判断します。

MACDの売買サイン(ゴールデン/デッド・クロス)

さて次に紹介するのは MACDで売買する王道のサイン 、ゴールデンクロス・デッドクロスについてです。

クロスポイントAをもう一度よく見てみましょう。その4日前に売りエントリー出来たらなんていいんだろう?って思っちゃいますよね。でも天井で売って大底で買い戻すなどを狙っていてはトータルで負けてしまいます。 確実に利益を取ることが大事 です。でももう少し、、、って思ってしまいます。

そこで下の図のMACDのパートにある”X”と”Y”を見てください。これは MACDとシグナルがクロス するポイントでデッドクロスと言って売りサインとなります。ちなみに買いサインはゴールデンクロスと言って以下の事例では”B”と”D”と同じポイントになりました。

ゴールデンクロス:MACDがシグナルを下から上に抜けたポイント=買いサイン
デッドクロス:MACDがシグナルを上から下に抜けたポイント=売りサイン

※買いサインの場合はシグナル線が上昇方向、売りサインの場合はシグナルが下落方向にはっきりと傾いていてかつMACDとシグナルの差が広がっている方が信頼度があがります。

ゴールデンクロスについてはこのケースではB、Dと一致したので 常にゼロラインの転換より早くサインが出るわけではない こともご理解いただけたかと思います。

例えば、チャートの足が確定して クロスを確認したうえでエントリー するのか、クロスしそうだと思ったら 確定する前にエントリー するのかでは、日足の場合最大2日間のずれ幅、つまり48時間のエントリーのずれ幅があります。

MACDの売買サイン(クロスで売買する実例)

  • ゴールデンクロスでエントリーしてデッドクロスで利益を確定する
  • ゴールデンクロスもデッドクロスもチャートの足が確定したのを確認してから翌日の初値で売買する
  • 損切り設定なし(※実際は損切り設定入れてください)
  • 買いエントリー MACDの使い方 USD26,219 → 売り決済 USD26,861
  • 差額 USD642幅の利益確定 ※実金額は建てているロット数による

損切りのルールもしっかり決めておくことで慌てて取引することもなくなります。ロスカットの幅を大きく持たせたい場合は ポジションを少なくしてレバレッジを下げるなど、しっかりと資金管理をする ことが必要です。

MACDの売買サイン (ダイバージェンス)

MACDの利点

ダマシが少ないことは堅実な取引につながりやすいです。視覚的に判断しやすいことで 判断に迷いません 。それゆえ明確な取引ルール(MACDがシグナルを下回ったら売りエントリーなど)を作るのにも向いていると思います。

【FX】MACDだけで勝てる?効果的な手法について徹底解説!!

LINE

送る

そもそもMACDとは

MACDは、マックディーと読み、 M ooving A verage C onvergence D ivergenceのそれぞれの頭文字をとったものであり、日本名は、 移動平均線収束発散法 である。

また、これは MACDライン) と シグナルラインヒストグラム と呼ばれる棒グラフの3つから成り立っており、以下の計算式で計算される。


・MACDライン=短期EMA(指数平滑移動平均線)ー中期EMA
・シグナルライン=MACDのn日間のEMA
・ヒストグラム(棒グラフ)=MACDラインーシグナルライン

チャートとMACDを同時に表示

勝てるMACDの4つのサイン

MACDゼロラインの交差

シグナル線ゼロラインの交差

MACDがシグナル線を下から上へクロス( ゴールデンクロス )したこと-買いシグナル

MACDがシグナル線を上から下へクロス( デッドクロス )したこと-売りシグナル

ヒストグラムのピークアウト MACDの使い方

勝てるMACDの4つのサイン の基本的な使い方

そこで上記の4つのサインを 示現の早い順 に並べてみよう。

1 シグナル④ ヒストグラムのピークアウト

シグナル③ MACDラインとシグナルラインのクロス

シグナル① MACDラインと0ラインの交差

4 シグナル② シグナルラインと0ラインの交差

2と3はどうか、これが MACDの本質とも呼ぶべきサインだ 。この2つが示現したら大きなトレンドが出る前兆なので注意深くチャートを見守るようにする。

勝てるMACDのパラメータ設定

MACD開発者のジェラルド・アベル氏推奨のパラメータ

リアルチャートで検証

上述したような特徴を持つMACDだが、実際のトレードではたしてどのくらいのパフォーマンスが得られるのだろうか。実際のリアルトレードで試してみた。チャートは、2021.7.20のTrading View USD/JPY5分足チャートである。 エントリー根拠は以下のとおりである。

  • 日本時間の21時前後にMACDラインとシグナルラインがゴールデンクロスしたこと。
  • ボリンジャーバンドがスクイーズを始めたこと(新たなトレンドが出現する予兆)
  • その約20~30分後、ボリンジャーバンドの+2σを突き抜ける大陽線が出現したこと。
  • 推進方向に大きな節目がなかったこと。
  • MACDのパラメータ設定はデフォルト(12 26 9)を使用した。

👇👇👇ボリンジャーバンドについての記事はこちら 👇👇👇

ジョー・ディナポリ氏推奨パラメータの MACD +DMA

上述したパラメータで何度かリアルトレードで試してはみたが、やはりダマシに引っかかり、損切りが多くなってしまう。そこでお勧めしたいのが フィボナッチ取引の第一人者ジョー・ディナポリ氏推奨 のパラメータ( 8 17 9とDMAを組み合わせたトレード MACDの使い方 である。ジェラルド・アベル氏推奨の中期パラメータ(12 26 9)程ではないが、かなり反応の良いパラメータである。しかし、反応の早い分ダマシも多くなる

そこで今回紹介する手法は、この ジョー・ディナポリ氏推奨パラメータ をセットしたMACDのほかにDMAという移動平均線をペアで使用するものである。DMAの詳細な説明は別の記事に譲るが、簡単に言えば通常の移動平均線を未来にずらしたものである。

ジョー・ディナポリ氏推奨パラメータの MACD+DMAを用いたトレードの検証

👇👇👇記事中で使用しているTrading Viewチャートの詳細はこちら👇👇👇

勝てるMACDのサインとしてのパフォーマンス

今回はトレンド系指標である DMA と併用して使用してみた。

③のサインの出現を確認しつつ、 価格とDMAの位置関係 と ラインの角度の変化 によりタイミングを計りながらエントリーと決済を行った。それをやった結果、MACDを単独で使用するよりかなりパフォーマンスの向上が見られた。MACDはDMAとの相性が非常に良いことが分かった。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる