テクニカル分析指標

負けトレードから学ぶこと

負けトレードから学ぶこと
週足チャート比較(2018年〜2022年6月)

ビットコイン投資がギャンブルよりもタチが悪いといえる決定的な理由=矢口新

プロフィール:矢口新(やぐちあらた)
1954年和歌山県新宮市生まれ。早稲田大学中退、豪州メルボルン大学卒業。アストリー&ピアス(東京)、野村證券(東京・ニューヨーク)、ソロモン・ブラザーズ(東京)、スイス・ユニオン銀行(東京)、ノムラ・バンク・インターナショナル(ロンドン)にて為替・債券ディーラー、機関投資家セールスとして活躍。現役プロディーラー座右の書として支持され続けるベストセラー『実践・生き残りのディーリング』など著書多数。

誰が何を信じている? ギャンブルとも呼べないビットコイン投資

通貨の価値とは何か

FX取引が個人に開放されたばかりの頃にも、預けた資金が返ってこないなどというトラブルがあったが、今回はもっと深刻だ。なぜなら、FXは取引商品そのものには問題がなく、不心得な業者がいたことだけが問題だったからだ。一方で、仮想通貨取引には問題が山積みだ。

まずは、通貨の価値とは何かを考えて見よう。

私は、通貨の価値の本質は「流動性」だと見ている。流動性とは、不自由なく使えることと言い換えてもいい。国は自国通貨の流動性を保証している。

ところが、顧客が日本円以外での支払いを望んだ時、飲食店は拒絶することができる。例えば、外貨や商品券、着ていた衣類などの物はもちろんのこと、クレジットカードでの支払いさえ、拒絶する場合がある。この場合は、日本円現金以外には流動性がないことを意味する。

仮想通貨に本質的な価値がない

この点で、仮想通貨の流動性は、ほぼゼロだ。つまり、本質的な価値がない。

仮想通貨は投資・投機対象か?はたまた博打か?

投資や投機では、それを行う合理的な判断が必要だ。例えば、利回りが目的で債券投資を行う場合、その利回りが「確実に」手に入るという合理的な根拠が必要だ。期待した利回りが手に入らない場合は、不測の事態により、非合理な状態が生じた時だけだ。時間制限のある投機でも、その時間内にリターンが得られるという、合理的な判断が結果を左右する。

投資や投機では、合理的な判断が背景にあるために、「勝てる人」と「負ける人」に分けられることになる。

では、単なる博打か? 上げるか下げるか二者択一の博打に、合理的な判断は使えない。とはいえ、合理的な「賭場」であるかの判断は必要だ。

つまり、公営ギャンブルやカジノの胴元は、それだけの信用力を積み上げてきたのだ。また、八百長は禁止されており、行われているにしても、ゲームそのものを壊さない、常識的に許される範囲内に留まっている。

投資や投機、博打のどれもが、上記の様に参加者に何らかの合理的な判断を要求する。行きずりの人から、投資や投機、賭けの「おいしい話」を持ち込まれても、信じて「お金を渡す」人はほとんどいない。

リバプールで3度目のCL決勝に臨むクロップ監督、就任当初を振り返り「勝ち方を学ぶ必要があった」

イングランドプロサッカー選手協会(PFA)は1日、2021-22シーズンのプレミアリーグにおけるPFA年間最優秀選手候補を発表した。 今季も優勝争い、残留争い、はたまたヨーロッパ大会の出場権争いで大いに盛り上がったプレミアリーグ。まだ余韻が残るなか、イングランド国内でプレーする選手を対象としたPFA年間最優秀選手賞の候補6名が決定している。 見事に連覇を成し遂げたマンチェスター・シティからは3年連続受賞の期待がかかるベルギー代表MFケビン・デ・ブライネが唯一の候補入り。2位のリバプールからはエジプト代表FWモハメド・サラーら最多3選手がノミネートした。 また、トップ4フィニッシュに成功したトッテナムからはイングランド代表FWハリー・ケインが入ったが、サラーと並ぶ23ゴールでアジア人初の得点王に輝いた韓国代表FWソン・フンミンが候補からもまさかの落選となっている。 そして、マンチェスター・ユナイテッドからはタイトル争いどころか、チャンピオンズリーグ出場権すらも逃したりとチームとして散々だったなか、18ゴールと一人気を吐いたポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが選出された。 なお、最優秀若手選手の候補者も発表。受賞者は9日に発表される。 ◆PFA年間最優秀選手候補 ヴィルヒル・ファン・ダイク(リバプール) ハリー・ケイン(トッテナム) サディオ・マネ(リバプール) クリスティアーノ・ロナウド(マンチェスター・ユナイテッド) モハメド・サラー(リバプール) ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ) ◆PFA年間最優秀若手選手候補 フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ) コナー・ギャラガー(クリスタル・パレス) リース・ジェームズ(チェルシー) ジェイコブ・ラムジー(アストン・ビラ) ブカヨ・サカ(負けトレードから学ぶこと アーセナル) エミール・スミス・ロウ(アーセナル) 2022.06.02 15:15 Thu

「ここに立つという夢が益々強くなった」前田直輝がCL決勝を生観戦!ベンチ入りの南野拓実に「刺激になったなんて、差がありすぎて、今は言えないけど」

「リバプールDFより2歳の息子の方が…」子煩悩なレアルMFバルベルデが“痛烈”ジョーク

ベンゼマがCL最優秀選手に輝く! ベストイレブンにはファイナリストから4選手ずつ

欧州サッカー連盟(UEFA)は31日、チャンピオンズリーグ(CL)2021-22シーズンの『プレイヤー・オブ・ザ・シーズン』と『チーム・オブ・ザ・シーズン』を発表した。 決勝では最多13回の優勝を誇るレアル・マドリーと、3大会ぶり7度目の優勝を目指すリバプールが激突した今季のCL。2017-18シーズン決勝と同じカードとなった一戦は、シュート23本を記録したリバプールが攻勢に出る展開となったが、マドリーはGKティボー・クルトワがビッグセーブを連発。そして、59分にFWヴィニシウス・ジュニオールが決めたゴールが決勝点となり、マドリーが14個目のビッグイヤーを獲得した。 『プレイヤー・オブ・ザ・シーズン』には、王者マドリーのエースが選ばれた。今大会でのFWカリム・ベンゼマはまさに神がかったパフォーマンスで、決勝トーナメントのパリ・サンジェルマン戦やチェルシー戦でハットトリックを達成。また、チェルシー戦の2ndレグやセミファイナルのマンチェスター・シティ戦2ndレグでは、延長戦に決勝ゴールを決める勝負強さを発揮するなど、圧巻の15ゴールで優勝に大きく貢献した。 『チーム・オブ・ザ・シーズン』には、決勝戦でチームを救ったクルトワをはじめ、マドリーからは4選手が選出。また、リバプールからも守備陣を中心に4選手が選ばれた。 ◆チーム・オブ・ザ・シーズン GK ティボー・クルトワ DF トレント・アレクサンダー=アーノルド ヴィルヒル・ファン・ダイク アントニオ・リュディガー アンドリュー・ロバートソン MF ファビーニョ ケビン・デ・ブライネ ルカ・モドリッチ FW キリアン・ムバッペ カリム・ベンゼマ ヴィニシウス・ジュニオール 2022.05.31 20:20 Tue

オリジのミラン移籍が秒読み! 今週メディカルへ

リバプールに所属するベルギー代表FWディヴォク・オリジ(26)のミラン加入が現実味を帯びてきている。 イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、オリジはミランとの4年契約でにサインを済ませ、今週中にもメディカルチェックを受ける予定。なお、オリジとリバプールの契約は今シーズン終了までとなっており、フリーでの加入となる。 オリジは2015年夏にリールからリバプールへ加入すると、公式戦通算171試合で40ゴール17アシストを記録。2018-19シーズンにはチャンピオンズリーグ(CL)準決勝や決勝で得点を記録してチームを優勝に導くなど、随所で印象的なパフォーマンスを発揮してきたものの、主軸に定着することはできず。 今シーズンは限られた出場時間ながら、CLのミラン戦やプレミアリーグのウォルバーハンプトン戦でチームを勝利に導くゴールを挙げたが、ここまで公式戦わずか18試合の出場にとどまっていた。 2022.05.30 23:30 Mon

『スポーツ・イラストレイテッド』2022年水着特集号の注目モデルを一挙紹介! 負けトレードから学ぶこと 気になるトピックも解説

『スポーツ・イラストレイテッド』2022年水着特集号の注目モデルを一挙紹介! 気になるトピックも解説

オーストラリア出身のプラスサイズモデル。3年前にも一度同誌からオファーを受けたものの、当時は期待に応える準備ができていないと判断し自ら断った経緯が。30歳の今年、満を持してルーキーとして登場!
子供の頃に体型でいじめられた経験から、2019年にプラスサイズを含む水着ブランド「Burke NYC」をローンチ。同年から現在まで「ラルフローレン」の広告モデルとしても活躍。ボディポジティブをパワフルに牽引する30歳。

sports illustrated swimsuit celebrates the launch of the 2022 issue

愛嬌のある笑顔、天真爛漫なオーラ、ヘルシーマッスルがトレードマークのケイティは28歳。2020年から同誌のインスタライブでワークアウトイベントを担うなど、着実に頭角を現してようやく今年ルーキー入り! フィットネスインストラクターを母にもち、幼い頃から運動やウェルネスと密接な生活を送ってきた彼女ならではのワークアウトブランド「Austin AF」が人気を集め、現在SNSやYouTube、ポッドキャストなどの総メディアフォロワー数は150万人以上に成長。また司会業も順調で、「FOX Sports West」では2年間ホストを務めたほか、スーパーボウルやNBAアワードの司会も経験。「Seventeen」が選ぶ、フォーローすべきフィットネスインスタグラムのトップ10入りも果たした。

SACHIノート⑧【指値 戦略🔺】

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51840730W9A101C1000000/

内容は先生自身につみたてNISAiDeCoなどの税優遇制度や「長期・分散・積み立て」に対する投資効果についてなど理解を深めている模様!!

私がびっくりしたのはあの金融庁が出張授業を行うほど、投資の授業に対して国が力を入れていることです(▰˘◡˘▰)負けトレードから学ぶこと

教科書を補うとすれば

老後だけでなくうまくやりくりすれば、近い将来ゲーミングPCなど高単価なアイテムも購入できてしまいます♪

さて。私が家庭科の教科書を読んだ上で、投資を行うには足りないと感じた点は「買い時と売り時」についてです!!!

投資の仕組みや金融商品については興味深く学べますが、ファンダメンタルズ分析の面で、何がどう相場に影響しやすいのかな?

買い場・売り場を想定するのには重要となるテクニカル分析などの方法が書かれていないので、教科書を読んで投資をいざ始めようにも「買い場をきちんと想定せずに、高値でむやみに買ってしまうのでは?」という懸念点だね(´•̥ ω •̥` ')

もちろん、超長期相場で見ればダウも1897年から右肩上がりの長期上昇トレンド中ではあるので、買い場を間違えても何年か待てばプラス領域にはなるとは・・・思います。

高校生心理を考えると「習ったし今すぐお金を増やしたい」というワクワクという野心のバブルで参入しちゃう可能性が高いでしょ〜笑

という訳で、需給バランスを分析しながら相場観を養う方法もいつの日か教科書にも組み込まれれば更に実践的で資産を守る事にも繋がるなぁと思いました。

さて、今回のSACHIノート⑧では2022年下半期、相場に影響が出ると想定される6月以降の経済指標を踏まえて書いてみたよ♪

仮想通貨と3指数の相関性

その前にね、仮想通貨米国株のチャートって相関性が高いのです。

2022年6月の現環境では退避資産のGOLDよりも相関性が高いフェーズではあるので比較してみたよ(◍•ᴗ•◍)

米国株S&P500で代用してますがこのように、多少異なるものの過去の反発ポイントなども同じです。ダウNASDAQも変わらないよね〜。

週足チャート比較(2018年〜2022年6月)

2020年3月、コロナショックでも4つのチャートは同時に下落しており、コロナショックで同時に底を打ち、そして反発して弧を描くように2022年は大きく調整期を迎えているのです。

その中でもビットコインの伸び率が高いのも分かるね(◍•ᴗ•◍)

米国株ダウなどはインフレ率によって相場が左右される場面も多くなっています。

なので、これら3指数に連動している事から、ビットコインなど仮想通貨相場も必然的に今後の経済の動きも無視できないと思うのです。

ファンダメンタルズ分析【2022年6月】

まず、ファンダとして意識される目先の経済イベントは6月のFOMCです。
理由は急速な利上げが見込まれる可能性があるからね〜。

そしてQT(資産残高の縮小)も開始される予定なので株式市場としてはマイナス材料であるが故にもし極端な数字である場合は連動する仮想通貨相場に影響する場合があると思う。

次に意識されている経済指標でいうと🇺🇸CPI(消費者物価指数)の発表です。

【消費者物価指数】
消費者が購入するモノやサービスなどの物価の動きを把握するための統計指標でインフレ率を分析をするには必須となります。

5月に発表された4月のCPIの結果は前年同月比では市場予想の8.1%を上回り8.3%という結果。

この結果からFRBのパウエル議長がインフレを抑制する為に大幅にの利上げをしたのだけれど、それでもインフレがまだピークアウトしていないという認識になる訳だよね。

そうなると今後、FRBは利上げ幅を縮小できずに引き締めを強める可能性を示唆してる事になるので、投資家としてはまた米国株仮想通貨上値を抑えつける原因になると考える層も増えてしまう可能性もあるのだ。

金利が上昇するとナスダックは下がるのですが、金利が下がっていても、株価が下がるというスタグフレーションも警戒されてるというイメージ。

とはいえ、5月のFOMC議事要旨では大半の参加者が「6月と7月に0.5%の利上げが適切だ」という意見だったので、6月と7月は利上げ幅を0.負けトレードから学ぶこと 75%に拡大する事は無さそうなので、これが市場にも織り込まれたと思ってます。

●6月14日 〜 15日 👉発表(🇯🇵 16日 AM 3:30)
●7月26日 〜 27日 👉発表(🇯🇵 28日 AM 3:30)
●9月20日 〜 21日 👉発表(🇯🇵 22日 AM 3:30)
●11月1日 〜 2日 👉発表(🇯🇵 3日 AM 3:30)
●12月13日 ~ 14日 👉発表(🇯🇵 15日 AM 3:30)

●6月10日👉発表(🇯🇵PM 9:30)

という訳で、仮想通貨米国株ダウなどと連動しているチャートではあるので、利上げ幅やそれに対してその効果がどうなのか?を発表する経済イベントが相場に影響する可能性を想定しといた方がいいかもしれないね(▰˘◡˘▰)

【2022年】下半期の戦略と目線

この主要3指数仮想通貨との相関性が高くなっているので主要3指数もきっちりと分析しておくコトで、ビットコインのトレ転の判断や買う事への複数根拠の1つに出来るという事にもなると思います。

刑事さんじゃないけどトレーダーもね、手掛かりが多い方が分析精度が増すので相関してる事実を見つけたなら指標として活用しない手はないのだ(◍•ᴗ•◍)

今回の戦略はビットコイン主要3指数が今年の前安値を更新するとした場合、「どの辺で下げ止まる可能性があるのかな?」や、続落した場合での展開の想定を書いてみたよ〜。

な〜んにも想定してないと急落で狼狽してしまいにひたすらガッカリ&びっくりして慌てて「やばそうっ」っていうフワッとした感覚からノープランで損切りして・・・

反発したら「え?上なの??」と謎に高値で買い戻したけど短期リバで続落だったってオチは誰でも最初は経験あるのだから〜(◍•ᴗ•◍)🔰

相場で精神的に強くなる為にはこの「身構えておく」っていう姿勢がかなり大きなポイントとなると思います。

という訳で続落を視野に入れた主要3指数からの分析をしてみたので、その後に仮想通貨(ビットコイン)相場と結び付けて書いているよ。

S&P500 のチャート分析

まずはビットコインとの相関性が高いS&P500の週足チャートから見ていきます。

SP500(米国の主要株500種)もダウと同じく調整相場に入っています。このまま反発してくれれば話が早いですが。

念の為、続落とした場合の反発ポイントと想定されるのが週足200MA付近だと思ってます。

週足200MAの価格帯で言うと3,475〜3,189位が市場参加者に意識されていると見ています👆

RSIからの分析でも30付近30を切ると大反発に転じているよね(▰˘◡˘▰)
執筆時点の5/24も30なのだ(黄色丸)

さらにS&P500の場合はツイートした通り、もう1つの視点からの買い場としての根拠を詳しく書いていきます。

S&P500は過去の事例から、実績PER18〜19倍辺りになると大きく反発して買い場となっているんです。

5月24日時点では20倍なのでもうすぐ19倍になるのも近いです。
※実績PER(青チャート)

リンク先:S&P500のPER

【PERとは】
●株価が1株当たり純利益の何倍まで買われているか
(※1株当たり純利益の何倍の値段が付けられているか)
Price Earnings Ratioの略

それではPER19倍の時、株価がいくらになるのか計算式があるので入れてみます。PERとEPSを掛け合わせる事で株価が算出できるよ(▰˘◡˘▰)

【EPSとは】
●1株当たりの利益
Earnings Per Shareの略

EPSを調べると192である事が分かります。(※青チャート)

リンク先:S&P500のEPS

19倍の時は3,648である事が分かるよ♪

18倍の時は3,456である事がわかるよ♪

結論として3,456〜3,648まで下落すると過去の事例から買い場付近になる可能性が高いと言えるのはPERとESPからの分析です。

そしてS&P500週足200MA3,475付近になるのでもう1つの根拠として考える事はできると思うのだ(◍•ᴗ•◍)

NYダウのチャート分析

ダウの週足チャートで見ると、過去数年間は週足200MAがサポートになって反発しているのが分かると思います。

コロナショックの時はオーバーシュートして200MAを割り込んでますが大きく買いが入りそこから反発しています。

そして、2022年は下落基調ですが、反発ポイントはダウ週足200MAが想定されます。

RSIからの分析からも30付近から反発に転じているよね。

執筆時点の5/24のRSI値も30付近なのでそろそろかなぁと思える根拠にしています。価格帯で言うと29,148ドル〜26,000ドル付近は市場参加者にも意識されていると想定しています。

ダウもPERとESPから過去の買い場だった数値を使って買い場となる価格帯を算出する事は可能です(▰˘◡˘▰)

NASDAQのチャート分析

NASDAQのチャートを見て、ダウSP500とそっくりな事がよく分かると思います(◍•ᴗ•◍)

週足チャートで調整入りしてるので、同じく週足200MAが過去の歴史からの反発ポイントと想定されます。

価格帯で言うと黄色の丸囲み10700〜9270付近で見ています。
そして、おなじみのRSIからの分析でも、過去、30付近で折り返しているよね。

NASDAQもPERとESPから過去の買い場だった数値を使って買い場となる価格帯を算出する事は可能なので応用として当てはめてみると面白いよ( ♥︎ᴗ♥︎ )

【NASDAQの株価計算の素材】
●PER👉リンク先へ
●EPS👉リンク先へ

という事で主要3指数はほとんど同じ動きであり、反発ポイントも大まかには想定できたところです。

後半は、主要3指数のテクニカル分析を踏まえた上で仮想通貨のテクニカル分析との比較からの分析や一部動画を使った解説してみました(◍•ᴗ•◍)
(リプレイチャート)

メインで書いた内容は私が行っている変態指値の置き方という週足の下ヒゲを目指して約定させるドスケベ特化の逆張り方法などを書いています。

Pythonでビットコインの自動取引入門!『Pythonで始めるAIシステムトレード開発入門』発行 技術の泉シリーズ、5月の新刊


著者:ミナピピン
小売希望価格:電子書籍版 1,600円(税別)/印刷書籍版 2,000円(税別)
電子書籍版フォーマット:EPUB3
印刷書籍版仕様:B5/カラー/本文88ページ
ISBN:978-4-295-60047-3
発行:インプレスR&D

<<発行主旨・内容紹介>>
本書はプログラミング言語「Python」を用いたビットコインの自動取引プログラムを構築するノウハウについて初心者向けにわかりやすく解説したものです。本書を読めば、Pythonでビットコインの自動取引プログラムを作成するに当たっての基礎的な知識が身につきます。細かいバックテストや戦略の検討ではなく、実際に動かせる自動取引プログラムの作成にフォーカスしたものとなります。
(本書は、次世代出版メソッド「NextPublishing」を使用し、出版されています。)

<<目次>>
第1章システムトレードの概要
第2章Pythonの基本知識
第3章ビットコインの自動取引プログラムを作成する
第4章トレード戦略のバックテスト
第5章AIを用いたビットコインの価格予測

<<著者紹介>>
ミナピピン
東京在住の27歳 SIer・ベンチャー企業などでエンジニア経験を経た後、現在は大手広告代理店の関連会社で購買データなどを用いたマーケティング分析業務に従事。休みの日は仮想通貨関連の情報収集やビットコインの自動取引を始めとする自動化ツール作成や、周りのメンバーについていくための自己研鑽とゲームで潰れます。転職の際に陰キャという理由でサイバー〇ージェントに落とされたのでアウトドア系の趣味も作ろうと模索中。最近資産運用に興味を持ち、ビットコインとSP500の積み立てを開始。やりたいことが多すぎてブログや参考書の執筆活動などのアウトプットに中々時間が割けないことが最近の悩み。

<<販売ストア>>
電子書籍:
Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH 負けトレードから学ぶこと
印刷書籍:
Amazon.co.jp、三省堂書店オンデマンド、hontoネットストア、楽天ブックス
各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。
全国の一般書店からもご注文いただけます。

<<技術の泉シリーズについて>>
『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディーな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【インプレスR&D】 https://nextpublishing.jp/
株式会社インプレスR&D(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井芹昌信)は、デジタルファーストの次世代型電子出版プラットフォーム「NextPublishing」を運営する企業です。また自らも、NextPublishingを使った「インターネット白書」の出版などIT関連メディア事業を展開しています。
※NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム(またはメソッド)の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド(POD)による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:松本大輔、証券コード:東証スタンダード市場9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【お問い合わせ先】
株式会社インプレスR&D NextPublishingセンター
TEL 03-6837-4820
電子メール: [email protected]

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